どうやらまたYahooの時系列データの仕様が変わったようです。
http://d.hatena.ne.jp/anagotan/20140816/1408276789
こちらで書いたものが使えなくなっていました。具体的には先頭（直近）のページのみのデータしか拾えていません。
そこでちょっとまたまた、いじってみました。
RFinanceYJを作った方の真意わかりませんがquoteTsData関数の
while( result.num >= 51 ){
..
result.num <- xmlSize(quote.table)
この部分で次ページがあるかどうか判定していたのがうまく作用しなくなっています。
そこで下記のように修正してみました。
library(RFinanceYJ)
#API
quoteStockTsData <- function(x, since=NULL,start.num=0,date.end=NULL,time.interval='daily')
{
time.interval <- substr(time.interval,1,1)
function.stock <- function(quote.table.item){
if( xmlSize(quote.table.item) < 5) return(NULL)
d <- convertToDate(xmlValue(quote.table.item[[1]]),time.interval)
o <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[2]]))
h <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[3]]))
l <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[4]]))
c <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[5]]))
v <- ifelse(xmlSize(quote.table.item) >= 6,as.number(xmlValue(quote.table.item[[6]])),0)
a <- ifelse(xmlSize(quote.table.item) >= 7,as.number(xmlValue(quote.table.item[[7]])),0)
return(data.frame(date=d,open=o,high=h,low=l,close=c,volume=v, adj_close=a))
}
return(quoteTsData(x,function.stock,since,start.num,date.end,time.interval,type="stock"))
}
quoteFundTsData <- function(x, since=NULL,start.num=0,date.end=NULL,time.interval='daily')
{
time.interval <- substr(time.interval,1,1)
function.fund <- function(quote.table.item){
d <- convertToDate(xmlValue(quote.table.item[[1]]),time.interval)
if(time.interval=='monthly'){
d <- endOfMonth(d)
}
c <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[2]]))
v <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[3]]))
return(data.frame(date=d,constant.value=c,NAV=v))
}
return(quoteTsData(x,function.fund,since,start.num,date.end,time.interval,type="fund"))
}
quoteFXTsData <- function(x, since=NULL,start.num=0,date.end=NULL,time.interval='daily')
{
time.interval <- substr(time.interval,1,1)
function.fx <- function(quote.table.item){
d <- convertToDate(xmlValue(quote.table.item[[1]]),time.interval)
o <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[2]]))
h <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[3]]))
l <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[4]]))
c <- as.number(xmlValue(quote.table.item[[5]]))
return(data.frame(date=d,open=o,high=h,low=l,close=c))
}
return(quoteTsData(x,function.fx,since,start.num,date.end,time.interval,type="fx"))
}
###### private functions #####
#get time series data from Yahoo! Finance.
quoteTsData <- function(x,function.financialproduct,since,start.num,date.end,time.interval,type="stock"){
r <- NULL
result.num <- 51
financial.data <- data.frame(NULL)
#start <- (gsub("([0-9]{4,4})-([0-9]{2,2})-([0-9]{2,2})","&c=\\1&a=\\2&b=\\3",since))
#end <- (gsub("([0-9]{4,4})-([0-9]{2,2})-([0-9]{2,2})","&f=\\1&d=\\2&e=\\3",date.end))
start <- (gsub("([0-9]{4,4})-([0-9]{2,2})-([0-9]{2,2})","&sy=\\1&sm=\\2&sd=\\3",since))
end <- (gsub("([0-9]{4,4})-([0-9]{2,2})-([0-9]{2,2})","&ey=\\1&em=\\2&ed=\\3",date.end))
if(!any(time.interval==c('d','w','m'))) stop("Invalid time.interval value")
extractQuoteTable <- function(r,type){
if(type %in% c("fund","fx")){
tbl <- r[[2]][[2]][[7]][[3]][[3]][[9]][[2]]
}
else{
tbl <- r[[2]][[2]][[7]][[3]][[3]][[10]][[2]]
}
return(tbl)
}
#while( result.num >= 51 ){
while(1){
start.num <- start.num + 1
quote.table <- NULL
quote.url <- paste('http://info.finance.yahoo.co.jp/history/?code=',x,start,end,'&p=',start.num,'&tm=',substr(time.interval,1,1),sep="")
#cat(quote.url)
#try( r <- xmlRoot(htmlTreeParse(quote.url,error=xmlErrorCumulator(immediate=F))), TRUE) # これだと取得時にエラーが出た。。
try(r<-htmlParse(quote.url))
if( is.null(r) ) stop(paste("Can not access :", quote.url))
#try( quote.table <- r[[2]][[1]][[1]][[16]][[1]][[1]][[1]][[4]][[1]][[1]][[1]], TRUE )
#try( quote.table <- extractQuoteTable(r,type), TRUE )
try( quote.table <- xpathApply(r,"//table")[[2]], TRUE )
quote.size<-xmlSize(quote.table)
#cat(paste("size:",quote.size))
if(xmlSize(quote.table)<=1){
return (financial.data)
}
if( is.null(quote.table) ){
if( is.null(financial.data) ){
stop(paste("Can not quote :", x))
}else{
financial.data <- financial.data[order(financial.data$date),]
return(financial.data)
}
}
size <- xmlSize(quote.table)
for(i in 2:size){
financial.data <- rbind(financial.data,function.financialproduct(quote.table[[i]]))
}
#result.num <- xmlSize(quote.table)
Sys.sleep(1)
}
financial.data <- financial.data[order(financial.data$date),]
return(financial.data)
}
#convert string formart date to POSIXct object
convertToDate <- function(date.string,time.interval)
{
#data format is different between monthly and dialy or weekly
if(any(time.interval==c('d','w'))){
result <- gsub("^([0-9]{4})([^0-9]+)([0-9]{1,2})([^0-9]+)([0-9]{1,2})([^0-9]+)","\\1-\\3-\\5",date.string)
}else if(time.interval=='m'){
result <- gsub("^([0-9]{4})([^0-9]+)([0-9]{1,2})([^0-9]+)","\\1-\\3-01",date.string)
}
return(as.POSIXct(result))
}
#convert string to number.
as.number <- function(string)
{
return(as.double(as.character(gsub("[^0-9.]", "",string))))
}
#return end of month date.
endOfMonth <- function(date.obj)
{
startOfMonth <- as.Date(format(date.obj,"%Y%m01"),"%Y%m%d")
startOfNextMonth <- as.Date(format(startOfMonth+31,"%Y%m01"),"%Y%m%d")
return(startOfNextMonth-1)
}
quoteStockTsData("6758.t",since="2014-01-01")
以前と同じようにRのコンソールにコピーアンドペーストで実行
> quoteStockTsData("6758.t",since="2014-01-01")
date open high low close volume adj_close
1 2015-01-20 2430.0 2466.5 2397.5 2462.5 8926300 2462.5
2 2015-01-19 2425.0 2448.5 2402.0 2443.5 7436000 2443.5
3 2015-01-16 2426.0 2437.5 2351.5 2384.0 15055500 2384.0
4 2015-01-15 2453.5 2511.0 2452.5 2500.0 7843800 2500.0
..
252 2014-01-09 1898.0 1920.0 1870.0 1894.0 37843200 1894.0
253 2014-01-08 1799.0 1827.0 1788.0 1825.0 10182500 1825.0
254 2014-01-07 1820.0 1820.0 1792.0 1800.0 7516600 1800.0
255 2014-01-06 1815.0 1830.0 1787.0 1802.0 10114200 1802.0
>
無事取れるようになりました